Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты Книга посвящена рынкам деривативов и управлению рисками. Благодаря исключительно широкому охвату материала и продуманному стилю изложения она стала настольной книгой трейдеров и самым популярным учебником для колледжей. Сбалансированное сочетание строгости и доступности не требует от читателя никаких априорных знаний об опционах, фьючерсных контрактах, свопах и других производных инструментах. В новое издание включены новая глава о секьюритизации и кредитном кризисе 2007 года, обсуждение централизованного клиринга, риска ликвидности и индексированных свопов овернайт, более подробное описание энергетических и других товарных деривативов, альтернативный вывод формулы Блэка–Шоулза–Мертона с помощью биномиальных деревьев, приложение, посвященное модели оценки стоимости капитала, примеры, демонстрирующие вычисление рисковой стоимости по реальным данным, новый материал о нотах с защитой вложенного капитала, разрывных и замкнутых опционах, скачкообразных процессах и приложениях моделей процентных ставок Васичека и CIR. Для успешного освоения студентам достаточно первичных знаний по финансам, теории вероятностей и математической статистике. Книга будет полезна преподавателям, студентам, научным сотрудникам, биржевым аналитикам, финансистам и всем тем, кто работает на финансовом рынке. Изучите производные финансовые инструменты по книге, ставшей настольным справочником для практиков и самым популярным учебником для студентов. В восьмое издание было внесено ряд новшеств. - Новая глава о секьюритизации и кредитном кризисе 2007 года. - Обсуждение централизованного клиринга, риска ликвидности и индексированных свопов овернайт. - Более подробное описание энергетических и других товарных деривативов. - Альтернативный вывод формулы Блэка–Шоулза–Мертона с помощью биномиальных деревьев. - Приложение, посвященное модели оценки стоимости капитала. - Примеры, демонстрирующие вычисление рисковой стоимости по реальным данным. - Новый материал о нотах с защитой вложенного капитала, разрывных и замкнутых опционах, скачкообразных процессах и приложениях моделей процентных ставок Васичека и CIR К книге прилагается версия 2.01 широко признанной программы DerivaGem. Она содержит множество усовершенствований. Программа значительно упрощена, поскольку из нее исключены файлы *.dll. Теперь она охватывает кредитные деривативы. Открыт доступ к исходному коду функций. Кроме того, функции теперь можно использовать в сочетании с программой Open Office для пользователей операционных систем Mac и Linux. Вильямс 978-5-8459-1815-4
5749 руб.
Russian
Каталог товаров

Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты

  • Автор: Джон К. Халл
  • Твердый переплет. Плотная бумага или картон
  • Издательство: Вильямс
  • Год выпуска: 2014
  • Кол. страниц: 1072
  • ISBN: 978-5-8459-1815-4
Временно отсутствует
?
  • Описание
  • Характеристики
  • Отзывы о товаре
  • Отзывы ReadRate
Книга посвящена рынкам деривативов и управлению рисками. Благодаря исключительно широкому охвату материала и продуманному стилю изложения она стала настольной книгой трейдеров и самым популярным учебником для колледжей. Сбалансированное сочетание строгости и доступности не требует от читателя никаких априорных знаний об опционах, фьючерсных контрактах, свопах и других производных инструментах.

В новое издание включены новая глава о секьюритизации и кредитном кризисе 2007 года, обсуждение централизованного клиринга, риска ликвидности и индексированных свопов овернайт, более подробное описание энергетических и других товарных деривативов, альтернативный вывод формулы Блэка–Шоулза–Мертона с помощью биномиальных деревьев, приложение, посвященное модели оценки стоимости капитала, примеры, демонстрирующие вычисление рисковой стоимости по реальным данным, новый материал о нотах с защитой вложенного капитала, разрывных и замкнутых опционах, скачкообразных процессах и приложениях моделей процентных ставок Васичека и CIR.

Для успешного освоения студентам достаточно первичных знаний по финансам, теории вероятностей и математической статистике. Книга будет полезна преподавателям, студентам, научным сотрудникам, биржевым аналитикам, финансистам и всем тем, кто работает на финансовом рынке.

Изучите производные финансовые инструменты по книге, ставшей настольным справочником для практиков и самым популярным учебником для студентов. В восьмое издание было внесено ряд новшеств.

- Новая глава о секьюритизации и кредитном кризисе 2007 года.
- Обсуждение централизованного клиринга, риска ликвидности и индексированных свопов овернайт.
- Более подробное описание энергетических и других товарных деривативов.
- Альтернативный вывод формулы Блэка–Шоулза–Мертона с помощью биномиальных деревьев.
- Приложение, посвященное модели оценки стоимости капитала.
- Примеры, демонстрирующие вычисление рисковой стоимости по реальным данным.
- Новый материал о нотах с защитой вложенного капитала, разрывных и замкнутых опционах, скачкообразных процессах и приложениях моделей процентных ставок Васичека и CIR

К книге прилагается версия 2.01 широко признанной программы DerivaGem. Она содержит множество усовершенствований. Программа значительно упрощена, поскольку из нее исключены файлы *.dll. Теперь она охватывает кредитные деривативы. Открыт доступ к исходному коду функций. Кроме того, функции теперь можно использовать в сочетании с программой Open Office для пользователей операционных систем Mac и Linux.

Оставить заявку на описание
?
Содержание
Глава 1. Введение
Глава 2. Механизм функционирования фьючерсных рынков
Глава 3. Стратегии хеджирования с помощью фьючерсов
Глава 4. Процентные ставки
Глава 5. Определение цен форвардных и фьючерсных контрактов
Глава 6. Процентные фьючерсы
Глава 7. Свопы
Глава 8. Секьюритизация и кредитный кризис 2007 года
Глава 9. Механизм функционирования опционных рынков
Глава 10. Свойства фондовых опционов
Глава 11. Стратегии торговли акциями с использованием опционов
Глава 12. Биномиальные деревья
Глава 13. Винеровские процессы и лемма Ито
Глава 14. Модель Блэка–Шоулза)Мертона
Глава 15. Управленческие фондовые опционы
Глава 16. Опционы на фондовые индексы и валюту
Глава 17. Опционы на фьючерсы
Глава 18. Управление риском: использование “греческих” коэффициентов
Глава 19. “Улыбки волатильности”
Глава 20. Основные вычислительные процедуры
Глава 21. VaR – интегральная стоимостная мера риска
Глава 22. Оценки волатильности и корреляции
Глава 23. Кредитный риск
Глава 24. Кредитные деривативы
Глава 25. Экзотические опционы
Глава 26. Еще раз о моделях и вычислительных процедурах
Глава 27. Мартингалы и меры
Глава 28. Процентные деривативы: стандартные рыночные модели
Глава 29. Поправки на выпуклость, временные поправки и кванто
Глава 30. Процентные деривативы: модели поведения краткосрочных ставок
Глава 31. Процентные деривативы: модели HJM и LMM
Глава 32. Еще раз о свопах
Глава 33. Товарные, энергетические и погодные деривативы
Глава 34. Реальные опционы
Глава 35. Провалы и уроки

Глоссарий
Программа DerivaGem
Главные биржи, на которых осуществляется торговля фьючерсами и опционами
Отзывы
Найти пункт
 Выбрать станцию:
жирным выделены станции, где есть пункты самовывоза
Выбрать пункт:
Поиск по названию улиц:
Подписка 
Введите Reader's код или e-mail
Периодичность
При каждом поступлении товара
Не чаще 1 раза в неделю
Не чаще 1 раза в месяц
Мы перезвоним

Возникли сложности с дозвоном? Оформите заявку, и в течение часа мы перезвоним Вам сами!

Captcha
Обновить
Сообщение об ошибке

Обрамите звездочками (*) место ошибки или опишите саму ошибку.

Скриншот ошибки:

Введите код:*

Captcha
Обновить